ISBN: 3540220631
TITLE: Versicherungen im Umbruch
AUTHOR: Spremann
TOC:

TEIL I: EINFHRUNG 1
Der Zielkonflikt als strategisches Dreieck 3
KLAUS SPREMANN
Peter Gessner - ein Pionier des Versicherungswesens 17
KLAUS SPKEMANN
TEIL II: WERTE SCHAFFEN 25
Versicherungen zu Werten fhren 27
BURKHARD SCHWENKER
Wertorientierte Steuerungsanstze in Versicherungsunternehmen 49
STEFAN RAPP, ERIK REDERER
Intellektuelles Kapital - ein Modell zum Management immaterieller Werte 75
OLIVER P. PFEIL
TEIL 111: RISIKEN BEGRENZEN 95
Risikosteuerung in Lebensversicherungsunternehmen - die Entwicklung der Aufgaben des Verantwortlichen Aktuars seit 1994 97
MARKUS FAULHABER
ASSETS UND LIABILITIES MANAGEN 115
Asset-Liability-Management- die Versicherung auf dem Weg von der Planungsrechnung zum Risikomanagement 117
HANS-JOACHIM ZWIESLER
Durationssteuerung als integraler Bestandteil des Asset-Liability-Managements 133
SNKE DOST SIEMSSEN
Asset-Management und neue aufsichtsrechtliche Standards fr die Lebensversicherung 161
MARCO BRCK
Protection-Management bei variabler Korrelation 179
PASCAL GANTENBEIN, KLAUS SPREMANN
RISIKEN VON ASSET-KLASSEN GENAUER BEURTEILEN 195
Absolute-Return-Vermgensanlagen auf Basis langfristiger Optionsstrategien 197
GERHARD SCHEUENSTUHL, KLAUS SPREMANN
Rendite und Wirtschaftsentwicklung 225
KLAUS SPREMANN
Aktienmarktrisiko im Wandel der Zeit - Volatilitt und unteres Verteilungsende am Beispiel des deutschen Aktienmarktes 251
NIKLAS WAGNER
Optimale Immobilieninvestments fr Versicherungen 269
PASCAL GANTENBEIN
Hedge Funds - Rendite- und Risikopotenzial fr Versicherungsunternehmen 297
HUBERT DICHTL, CHRISTIAN SCHLENGER
Kreditbewertung optionspreistheoretischer versus Rating-basierter Ansatz 321
ANTJE HENNE, PETER REICHLING
DIE ALLOKATION DER RISIKEN MUSS EFFIZIENT WERDEN 349
Rckversicherung als Instrument des Financial Engineering 351
DIETMAR ZIETSCH
Fischer Black und Myron Scholes als Aktuare - Anwendungen der Optionspreistheorie in der Lebensversicherungsmathematik 375
STEFAN KASSBERGER, RDIGER KIESEL
Risikobasierte Kapitalallokation in Versicherungsunternehmen unter Verwendung des Co-Semivarianz-Prinzips 399
GNTER BAMBERG. GREGOR DORFLEITNER, HOLGER GLAAB
Ein stochastisches Modell zur Ertragsoptimierung bei Versicherungen 415
CLAUDIA GARSCHHAMMER, RUDI ZAGST
TEIL IV: KUNDEN GEWINNEN 443
Erhhung der Profitabilitt bei Versicherungsunternehmen durch Point-of-Sale-Systeme 445
THOMAS EICHELMANN. CHRISTOPH WINTER
Open-Architecture und Allfinanz 469
BEAT BERNET
Die Restschuldversicherung als Bestandteil moderner Finanzdienstleistungspakete im Privatkundengeschft 481
ROLAND FOLZ, JOCHEN SUTOR
Ein tief greifender Wandel - die Entwicklung der Lebensversicherungsbranche in den USA 495
WERNER BONADURER
TEIL V: IDEENGESCHICHTE 511
Zur Entwicklung des finanz- und risikowirtschaftlichen Denkens 513
KLAUS SCHREDELSEKER
AUTORENVERZEICHNIS 533
END

